🔍 Корреляции, о которых говорят слишком редко или молчат...
Привет, это Эван, и вчера мы провели очень мощный специальный эфир.
По ходу презентации я разобрал много графиков - оригинальных, которых я никогда не выкладывал.
К данному посту приложил 2 важных, которые могут помочь вам в будущем:
1. Движение ставки Банка России на фоне девальваций.
Вы можете заметить, что значимые ослабления рубля (которые статистически происходят раз в год - с нюансами разобрал на эфире) влияют и на политику Банка России.
Это может приводить к тому, что ставку в такие периоды не снижают или даже экстренно повышают.
Почему важно?
Это может говорить о том, что на следующем ослаблении, вероятно, ставку (которую все сейчас ждут ниже) могут тоже притормозить. Что может негативно сказаться в такой момент на стоимости ОФЗ и сделать выход из подобных инструментов неудобным.
Поэтому - это событие стоит предвосхитить, и свои ожидания я вам вчера рассказал.
2. Матрица корреляций на российском рынке.
Это уже мощная штука, и вчера в таком виде не показывал.
Вы видите взаимосвязь макроэкономических драйверов (ставка ЦБ, цена на нефть, курс) и секторов на российском рынке акций.
Разные ребята в лощеных рубашках рассказывают годами о том, как эти макроэкономические драйверы влияют, и пытаются вводить людей в лудоманскую торговлю этим на коротком сроке.
Данные показывают - что это ложное убеждение.
Макроэкономические факторы на российском рынке находят отражение только на квартальной перспективе. Для дневной/недельной и даже месячной все эти макроданные - пустой шум.
Ранее балом правила геополитика, но сейчас рынок и от нее устал. Поэтому по факту у рынка сейчас нет драйверов.
И еще забавный момент…
С ценой на нефть акции из сектора Химии (MOEXCH) коррелирует сильнее, чем сектор Нефти и газа. Хотя большинство думает наоборот.
В Клубе более подробно разберем некоторые другие исследования, о которых пока не рассказываю.
А здесь продолжу делиться подобными артефактами, которые могут быть интересны моим читателям.
Еще раз спасибо всем, кто был со мной вчера ❤️
P.S. Кстати, на основе общения с вами вчера в чате придумал еще кое-что интересное, расскажу на днях.